Курсовая на тему Управление кредитным портфелем

Содержание


Введение 3
Глава 1. Основы управление кредитным портфелем 4
§ 1.1. Принципы управления кредитным портфелем 4
1.1.1. Понятие "кредитный портфель" 4
1.1.2. Принципы управления кредитным портфелем 5
1.1.3. Методы оценки качества ссуд 8
1.1.4. Качество кредитного портфеля 10
1.1.5. Потенциальный кредитный портфель 15
§ 1.2. Стоимость кредитного портфеля 17
§ 1.3. Анализ системы управления и доходности кредитного портфеля 18
Глава 2. Способы управления кредитным портфелем и анализа кредитного риска 20
§ 2.1. Сущность кредитного риска 20
§ 2.2. Дополнительные факторы кредитоспособности заемщика 23
§ 2.3. Проблемы управления кредитным риском 26
§ 2.4. Потери по портфелю 29
2.4.1. Расчет портфельного риска 29
2.4.2. Модель блуждающих дефолтов 33
2.4.3. Добавление актива к портфелю 36
Глава 3. Управление кредитным портфелем банка 37
Заключение 41
Список используемой литературы 44


Введение

В данной работе рассматривается тема "Управление кредитным портфелем".
Кредитный портфель - это характеристика структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по определенным критериям (совокупность требований банка по предоставленным ссудам). Ключевыми элементами эффективного управления являются: взвешенная кредитная политика и процедуры, качественное управление кредитным портфелем, эффективный кредитный мониторинг и подготовленный для работы в этой системе персонал.
В результате кредитных операций формируется кредитный портфель. С переходом к рынку проблемы развития и совершенствования системы управления кредитным портфелем в целях минимизации его рисков приобрели особую актуальность и значимость. В связи с этим возникает необходимость разработки целостной концепции, включающей определение понятия кредитного портфеля, его формирование и управление им.
Цель работы - исследования системы управления кредитным портфелем и пути его совершенствования.
Объект исследования - кредитный портфель.
Предмет исследования - процесс формирования кредитного портфеля и управления им.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- дать определение кредитного портфеля и составных критериев его качества;
- понять структуру кредитного портфеля;
- раскрыть содержание процессов управления кредитным портфелем в современных условиях;
- проанализировать управление кредитным портфелем банка.
Теоретической основой для написания курсовой работы, при исследовании современных технологий в управлении кредитным портфелем стали работы: Лаврушина О.И, Усоскина В.М, Цисарь И.Ф, Колесникова В.И, Антонова Н.Г, Мамоновой И.Д, Маслеченкова Ю.С, Никонова И.А, Шамгунова Р.Н., Козырь , Маркова О.М, Таль Г.К.
Методика исследования основана на использовании системного подхода.
Управление кредитным портфелем основывается на трех элементах:
- кредитный риск.
- процентный риск.
- риск ликвидности.
Источником этих рисков представляется неожиданные изменения платежеспособности заемщика, процентных ставок и балансовых потоков средств.
Рассмотрим подробнее управление кредитным портфелем.

Глава 1. Основы управление кредитным портфелем

§ 1.1. Принципы управления кредитным портфелем

1.1.1. Понятие "кредитный портфель"

Понятие "кредитный портфель" в банковском деле обычно трактуется как некое собрание кредитов того или иного банка. Между тем понятие портфеля в содержательном смысле обращено не к своду банковских ссуд и кредитным делам, а к управлению кредитами на основе их специального анализа и регулирования.
Формирование и анализ кредитного портфеля позволяют более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке.
Значение управления кредитным портфелем. В рамках управления кредитным портфелем можно выделить несколько функций. Первая из них - аналитическая функция. Банк, организующий движение ссудного капитала, на основе определенных критериев и показателей анализирует движение своих кредитов, прогнозирует их дальнейшее развитие. С экономической точки зрения, взаимодействуя с внешней средой, коммерческий банк при формировании кредитного портфеля отбирает наиболее и наименее рациональные направления, сферы применения кредита. В этом смысле кредитный портфель является классификатором сферы применения ссуд. Он не только делит клиентов на определенные группы, но и определяет, кому из них можно отдавать предпочтение, какая из ссуд более доходна, надежна с позиции обеспечения и т.п.
Вторая функция управления кредитным портфелем развернута по отношению к банку, управление кредитным портфелем обеспечивает диверсификацию кредитного риска, позволяющую смягчить его либо снизить.
Управление кредитным портфелем дает банку возможность укрепить финансовую надежность, улучшить показатели своей деятельности. Банки, создающие прибыль главным образом за счет кредитных операций, получают в форме кредитного портфеля чувствительный индикатор, позволяющий распознать негативные стороны в размещении кредитов, наметить более правильную линию поведения при осуществлении кредитной политики. Управление кредитным портфелем дает возможность банку развивать или сдерживать кредитные операции, улучшать их структуру, определять степень защищенности от недостаточно качественной структуры выданных ссуд.