Контрольная на тему Контрольная работа 121027-02

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»

(наименование организации)



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №
3



Дисциплина:
Эконометрика



1. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования.

2. Матричный МНК для линейной регрессионной модели второго порядка.

3. Задача. Построить парную линейную регрессию и определить показатель качества модели, если зависимая переменная у и независимая х представлены своими табличными значениями.



i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

xi
8
11
12
9
8
8
9
9
8
12

yi
5
10
10
7
5
6
6
5
6
8







1
Можно выделить шесть основных этапов эконометрического моделирования: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации модели.
Остановимся подробнее на каждом из этих этапов и рассмотрим проблемы, связанные с их реализацией.
1-й этап (постановочный). Формируется цель исследования, набор участвующих в модели экономических переменных.
В качестве цели эконометрического моделирования обычно рассматривают анализ исследуемого экономического объекта (процесса); прогноз его экономических показателей, имитацию развития объекта при различных значениях экзогенных переменных (отражая их случайный характер, изменение во времени), выработку управленческих решений.
При выборе экономических переменных необходимо теоретическое обоснование каждой переменной (при этом рекомендуется, чтобы число их было не очень большим и, как минимум, в несколько раз меньше числа наблюдений). Объясняющие переменные не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью, так как это может привести к невозможности оценки параметров модели или к получению неустойчивых, не имеющим реального смысла оценок, т. е. к явлению мультиколлинеарности.
Забегая вперед, отметим, что для отбора переменных могут быть использованы различные методы, в частности процедуры пошагового отбора переменных. А для оценки