Контрольная на тему Практическая работа 1 131110-02

Содержание


Практикум №1 3
Список используемой литературы 18
Практикум №1

1.1. Связь между показателями присутствует и она вызвана эффектом доходов – за счет обложения импорта таможенной пошлиной увеличиваются доходы государственного бюджета страны.
Таблица 1 – Итоговая таблица
Показатель
Значение

G(n)
5

Lmax
3

n – длина временного ряда
12

Присутствие (отсутствие) тенденции


а0
23.21

aj
134.57

tao
4,1

tal
4,4

Значимость параметров уравнения регрессии


индекс корреляции
0,82

Характеристика силы связи


R2
0.8652

А
17.42

Таблица 2 – Итоговая таблица
Порядковый номер месяца прогнозного периода (t)
Прогноз


значения факторного признака
доходов бюджета

61
1421,41
409,15

62
1431,08
411,91

63
1440,75
414,66

64
1450,42
417,42

65
1460,09
420,18

66
1469,76
422,94

67
1479,43
425,69

68
1489,10
428,45

69
1498,77
431,21

70
1508,44
433,96

71
1518,11
436,72

72
1527,78
439,48

73
1537,45
442,23

1.2. Критерий «восходящих» и «нисходящих» серий улавливает смещение оценки математического ожидания монотонного и периодического характера. Это более мощный критерий по сравнению с критерием серий, основанном на медиане. Проследим как это происходит в наших расчетах. При использовании для проверки утверждения о присутствии во временном ряду трендовой компоненты критерия «восходящих и нисходящих» серий, против каждого из уровней временного ряда объёмом N ставится знак «+», если данный уровень больше предыдущего, или знак «-», если уровень меньше предыдущего. В результате данной процедуры получаем совокупность знаков объёмом (N-1).
Последовательность из знаков «+» или «-» называется серией. Обозначим общее количество серий данного временного ряда как ?. Самую длинную серию из плюсов или минусов обозначим как ?. Основная гипотеза формулируется как утверждение об отсутствии трендовой компоненты во временном ряду. При использовании для проверки утверждения о присутствии во временном ряду трендовой компоненты критерия серий, основанного на медиане выборочной совокупности, временной ряд объёмом N ранжируется, т. е. все наблюдения упорядочиваются по возрастанию, и рассчитывается медиана ранжированного ряда. Медианой называется наблюдение, которое делит ранжированный временной ряд на две равные части. Если временной ряд содержит нечётное количество наблюдений, то в качестве медианы принимается значение, стоящее в середине данного ряда. Если временной ряд содержит чётное количество наблюдений, то в качестве медианы берётся среднее арифметическое значение двух наблюдений, находящихся посередине временного ряда. Уровни исходного временного ряда сравниваются с медианой по следующему принципу:
1) если уровень временного ряда больше медианы, то ему приписывается знак «+»;
2) если уровень временного ряда меньше медианы, то ему приписывается знак «-».
Обозначим общее количество серий данного временного ряда как ?. Самую длинную серию из плюсов или минусов обозначим как ?.
Основная гипотеза формулируется как утверждение об отсутствии трендовой компоненты во временном ряду. В нашем случае гипотеза отвергается.
Таблица 3 – Сводная таблица для вспомогательных расчетов
Номер
месяца
СО
Значение факторного признака (Xi)
Определение последовательности



Формула

значение
номер серии

1
700
Xi+l
700
+

2
1000
Xi+l
300
+

3
810
Xi+l
-190
-

4
900
Xi+l
90
+

5
1400
Xi+l
500
+

6
700
Xi+l
-700
-

7
580
Xi+l
-120
-

8
600
Xi+l
20
+

9
700
Xi+l
100
+

10
900
Xi+l
200
+

11
1300
Xi+l
400
+

12
2100
Xi+l
800
+

Подсчитывается G(n) – число серий в совокупности dj, где по