Контрольная на тему Контрольная работа 110427-09

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 5
1.1. Модели с бинарной зависимой переменной (логит и пробит) 5
1.2. Взвешенный метод наименьших квадратов 9
1.3. Проверка гипотезы о наличии гетероскедастичности 10
1.4. Прогнозирование кредитных рейтингов банков на основе  моделей  бинарного выбора 15
2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 23
Задача №1 23
Задача №2 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
БИБЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 31
ПРИЛОЖЕНИЕ А 32

ВВЕДЕНИЕ

Модели дискретного выбора (иначе называемые моделями качественного отклика) – определяют вероятностное распределение дискретных зависимых переменных как функцию независимых переменных и неизвестных параметров. Их применение в эконометрике определяется тем, что решение экономического субъекта часто включает дискретный выбор (например, решение поступать на работу или не поступать, выбор занятия, выбор маршрута перевозки груза). [1]
В каком-то смысле эти модели противоположны агрегированным макроэкономическим моделям, которые описывают массовые, а не индивидуальные факты. В разных постановках модели дискретного выбора в качестве математического аппарата применяют цепи Маркова, модели с бинарными переменными, многомерные модели (совместное распределение вероятностей для двух или большего числа дискретных зависимых переменных), случайные выборки и др.
Контрольная работа состоит из теоретической и расчетной части.
Предметом контрольной работы являются эконометрические модели с дискретной зависимой переменной.
Цель контрольной работы раскрыть теоретические аспекты эконометрических моделей с дискретной зависимой переменной и рассмотреть их на конкретном примере.
Формулировка темы обусловила постановку следующих задач:
– рассмотреть модели с бинарной переменной на конкретном примере;
– расскрыть взвешенный метод наименьших квадратов;
– определить порядок проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности;
– решить две задачи расчетной части контрольной работы.
При написании контрольной работы была использована научная, методическая и справочная литература; публикации в периодических изданиях; электронные ресурсы по эконометрике.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

1.1. Модели с бинарной зависимой переменной (логит и пробит)

Бинарная зависимая переменная
называется так, потому, что принимает два значения, обычно 0 и 1. Обозначим через
  вероятность появления единицы, или, что в данном случае то же самое, математическое ожидание
:

(1.1)
Вероятность
 в линейной модели с бинарной зависимой переменной зависит от
, где
– строка матрицы регрессоров,
– вектор ко